Bollinger Bandas 2 9

Bandas de Bollinger Introdução. Bollinger Bandas são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditava no momento. O objetivo de Bollinger Bandas é fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, os preços são altos na banda superior e baixa na banda inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a uma sistemática A banda média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como a base para a faixa superior e faixa inferior. Intervalo entre as faixas superior e inferior ea banda média é determinada pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados ​​para a Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para se adequar aos seus fins. Ver Bandas Bollinger em ação. Aprenda a usar Bandas Bollinger Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Obter o 22 Bollinger Band. Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, seminários on-line e trabalho mais recente de John Nós nunca compartilhar suas informações. John Bollinger s Mensal Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o prazo intermediário Internals do mercado são fortes, a participação é ampla eo crescimento está atraindo o interesse Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novas baixas são inexistentes A mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceito Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch, um Nd Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são elevados, mas isso não parece ser um fator negativo ainda Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer traction. Bollinger Bands. Bollinger Bands são um técnico Um gráfico indicador popular entre os comerciantes em vários mercados financeiros Em um gráfico, Bandas Bollinger são duas bandas que sanduíche o preço de mercado Muitos comerciantes utilizá-los principalmente para determinar overbought e oversold níveis Uma estratégia comum é vender quando o preço toca a banda Bollinger superior e comprar Quando atinge a banda Bollinger inferior Esta técnica geralmente funciona bem em mercados que saltam em torno de um intervalo consistente, também chamado de mercados de gama limitada Neste tipo de mercado, o preço salta fora das Bandas Bollinger como uma bola rebotando entre dois walls. Even Embora os preços podem às vezes saltar entre Bandas Bollinger, as bandas não devem ser vistos como sinais para comprar ou vender, mas sim como uma etiqueta Como John Boll Inger foi o primeiro a reconhecer, tags das bandas são apenas que - tags, não sinais Uma tag da Bollinger Banda superior não é por si só um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior não é por si só um sinal de compra Preço muitas vezes pode e Naqueles casos, os comerciantes que continuam tentando vender quando a banda superior é atingida ou comprando quando a banda inferior é atingida enfrentará uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se move mais E mais longe do ponto de entrada original Dê uma olhada no exemplo abaixo de um preço andando a banda Se um comerciante tinha vendido a primeira vez que o Bollinger Banda superior foi marcado, ele teria sido profundo no vermelho. Talvez uma maneira melhor de O comércio com bandas de Bollinger é usá-los para medir tendências. Usando Bandas de Bollinger para identificar uma tendência Um clich comum em negociação é que os preços variam 80 do tempo Há uma boa dose de verdade para esta declaração, uma vez que os mercados principalmente consolidar como touros e ursos Batalha para supr Emacy As tendências do mercado são raras, razão pela qual a negociação deles não é quase tão fácil como se poderia pensar Olhando para o preço desta forma, podemos definir tendência como um desvio da norma range. At o núcleo, Bandas Bollinger medir e retratar o desvio ou Volatilidade do preço Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis na identificação de uma tendência Usando dois conjuntos de Bollinger Bands - um gerado usando o parâmetro de 1 desvio padrão eo outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - pode nos ajudar a olhar Ao preço de uma maneira diferente. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as duas bandas Bollinger superior 1 SD e 2 SD longe de significar a tendência é para cima Portanto, podemos definir a área entre essas duas bandas como a compra Por outro lado, se o preço anda entre 1 banda SD e 1 faixa SD, é basicamente em uma área neutra e nós Pode dizer que é Na terra de ninguém s. Outra grande vantagem das Bandas de Bollinger é que elas se ajustam dinamicamente à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Como resultado, as Bandas de Bollinger automaticamente se expandem e contraem em sincronia com a ação de preço, criando um envelope de tendências precisas. Bollinger Bands tornou-se uma ferramenta crucial para muitos analistas técnicos Ao melhorar a sua funcionalidade através do uso de dois conjuntos de Bollinger Bands, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para tendências Existem também inúmeros Diferentes maneiras de configurar os canais Bollinger Band o método descrito aqui é uma das maneiras mais comuns Enquanto Bollinger Bands pode ajudar a identificar uma tendência, na próxima seção vamos olhar para o indicador MACD que pode ser usado para medir a força de Uma tendência Para olhar para outros tipos de bandas e canais, dê uma olhada em Capture lucros usando bandas e canais. Bollinger Bands recursos. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​em Eles são um dos mais poderosos conceitos disponíveis para o investidor baseado tecnicamente, Mas eles não fazem, como se costuma acreditar, dão sinais absolutos de compra e venda com base no preço que tocam as bandas O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com essa informação, um investidor inteligente pode Fazer decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços perto As bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor A aproximação de JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para ajudar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Observe, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais Veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece Na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar um gráfico é simples Primeiro, E traçar a média desejada Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela Diferença entre 1 eo percentual escolhido 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na 3 5 a 4 0 A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter um Percentagem fixa dos dados ao longo do ano passado A Figura 3 ilustra esta abordagem poderosa e ainda muito útil Ele preso com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2 Bandas de Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior se expandirá e a largura de banda menor contratará O oposto vale em um mercado de urso Banda total w A mudança no tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, A negociação de opções começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave Para a volatilidade, então, voltei a criar a minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda I tornou - Especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas Bollinger são traçados dois desvios padrão acima e abaixo de um simples 20 dias de movimento Média Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os usados ​​para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão em movimento para Plot bandas em torno de uma média móvel O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece apoio e resistência em muitos casos. Há grande valor em Considerando diferentes medidas de preço O preço típico, alto baixo fechar 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O próximo ponderado, alto baixo fechar próximo 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação O uso de preços de fechamento para a construção de faixas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência , Um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação O shor Tendência de t-termo parece bem servido pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionado deve ser descritivo do período de tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele Prova mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se , Por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrada Ver Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para Todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número De desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvio padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem. 50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. SMA de 50 dias SMA 2 1 s Banda média SMA de 50 dias SMA Banda inferior SMA de 50 dias - 2 1 s. Upper SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média SMA de 10 dias SMA inferior de 10 dias SMA - 1 9 S. In a maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado que eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags da parte superior e inferior Bandas Bandas comerciais respondem à questão de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa O assunto realmente centra-se na frase uma base relativa As bandas de negociação não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocados, fornecem um quadro dentro do qual o preço Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que O desvio de uma tendência como medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar overbought extrema e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação De preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, nenhum sinal de venda é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formado fora das bandas seguido por um segundo top Dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às faixas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde O segundo impulso vai para uma nova alta nominal Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bandas Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics The O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas Diferentemente dos stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas At 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos Na banda inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. Fecho - faixa inferior. Banda superior - banda inferior. Indicador b nos permite comparar ação de preço para ação indicador Em um grande empurrão para baixo, suponha Chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente mais baixos após um rali, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro do Bandas A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto o Cond baixo foi feito dentro das bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda de banda mais baixa. Trading bandas e indicadores são boas ferramentas, mas quando eles São combinados, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa Bandwidth, outro indicador derivado de Bandas Bollinger, também pode interessar os comerciantes É a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais freqüentemente começa na direção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente entrar em andamento, de Que janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a multicolinearidade de indicadores é simplesmente o múltiplo A utilização de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço proporcionaria um Grupo de indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança supondo que todos eram derivados de preços de fechamento e utilizados intervalos de tempo similares não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem problemas Em meio aos indicadores derivados de preço sozinho, o RSI é uma boa escolha Os preços de fechamento e volume combinam para produzir o volume de balanço, uma outra boa escolha Finalmente, a escala de preço eo volume combinam para produzir o fluxo de dinheiro, outra vez uma escolha boa Nenhum colinear altamente e assim Juntos combinam para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos bem MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodit Índice de Canais O CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se verificou, era pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados intervalos de tempo. Bandas para a ação de um indicador que você conhece bem Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983 Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis ​​As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram recolhidos a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de Alta e baixa Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar a ação de preços ea ação do indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores de mercado podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume Com sucesso, mas dois indicadores do momento não são melhores do que um. As bandas de Bollinger podem ser usadas no recognition do teste padrão para definir esclarecer testes padrões puros do preço tais como M tops e fundos de W, mudanças do momentum, etc. Tags das faixas são apenas isso, Uma etiqueta da banda Bollinger superior não é um sinal de venda. Uma tag da Banda Bollinger inferior não é um sinal de compra. Na tendência de preços de mercado pode, e faz, andar até A banda Bollinger superior e para baixo a banda Bollinger inferior. Closes fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, e não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sistemas bem sucedidos breakout volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel E os cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa do mercado pode ser diferente. A média desdobrada como a faixa de Bollinger médio não deve ser o melhor para crossovers Rather , Deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para a contenção de preços consistente Se a média for alongada, o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada a O número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1 9 em 10 períodos. Bandas Tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. Bands Bollinger exponenciais eliminar mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem Ser utilizados tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no cálculo do desvio padrão na construção das bandas A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria Implantações de Bandas de Bollinger é muito pequena para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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